【摘要】 基本面量化战将钱亚婷担纲，中欧小盘成长基金即将发行
近年来，国内经济刺激政策相继推进，市场情绪逐渐回升，市场反复波动，小盘风格及相关新兴产业投资目标可能迎来布局窗口。最近，中欧基金宣布，中欧小盘增长混合基金即将发行，基金计划由基本面量化基金经理钱亚婷独立培训，有望帮助投资者补充股权资产配置，掌握国内替代、5G应用驱动等相关投资机会。
覆盖面广，专业化、专业化、专业化。
从市场表现来看，小盘风格产业覆盖面广，重点集中在专业化、专业化、新领域，有望在新兴产业崛起阶段迎来增长。以小盘风格代表指数国家证书2000为例，工业和信息化部发布的第一批至第三批国家专业新小巨人企业名单和5批制造业单项冠军名单中，上市公司413家，其中国家证书2000指数203家，占49%，沪深300指数和中国证书500指数28家，仅占7%。此外，电力设备、电子、基础化工、机械设备、医药生物等专业新企业自由流通市值占前五的行业也与国家证书2000指数前五的权重行业相同。
值得一提的是，宏观信用环境也是影响小盘风格目标表现的重要因素。特别是当私营企业的信用环境得到改善时，往往有利于小盘成长型股票的收入增长。目前，国家重视该领域的建设，出台并支持央行降低抵押贷款利率下限、发布私营企业债券专项支持计划等政策，可能会给小盘股带来新的机遇。
钱亚婷是中欧量化实力的基金经理。
公开资料显示，中欧小盘增长拟任基金经理钱亚婷从事公募基金管理6年以上，自2021年起，现任中欧互通精选，中欧沪深300指数增强，中欧量化先锋，中欧中国证券交易所500指数增强基金经理。作为中欧基金自主培养的量化中生代基金经理，自2016年加入中欧基金以来，她与基本面投资研究团队深度耦合，参与了中欧基金多行业观景模式的建设，擅长从各种复杂信息中抽象核心逻辑和关键驱动因素。
钱亚婷表示，正如招股说明书所示，中欧小盘增长将国证2000指数成分股总市值范围内的股票定义为小盘股，并根据指数变化每六个月进行相应调整。在定义的小盘股中，基金将采用定量选股模式，选择资产规模、盈利能力、市场份额持续高增长的公司进行重点考虑和评分。通过综合评价，选择综合评分高于行业平均水平的优质上市公司进行关注和布局。
基本面逻辑驱动，数据赋能挖掘超额收益。
据报道，与传统的积极定量策略需要依靠因素挖掘、定量价格规则和高频交易不同，中欧基金基本面定量策略是基本面逻辑驱动和数据授权投资模式，策略根据行业基本面逻辑单独建模，持续检验逻辑，优化模型，追求比市场更快的行业拐点和投资机会。
目前，中欧基金采用研究驱动、注重流程、团队合作的投资研究模式，依托中欧定量投资研究团队、智能投资研究团队、定量系统开发团队的全力支持，中欧小盘增长将借助中欧基金基本面深入研究和新一代智能投资研究平台提供强大的系统授权，努力最大限度地发挥基本面定量战略能力，为持有人争取长期超额回报。
风险提示：基金有风险，投资应谨慎。基金经理按照履行职责、诚实信用、谨慎勤奋的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的表现并不意味着其未来的表现，基金经理管理的其他基金的表现也不构成对基金表现的保证。上述材料仅供参考，未经同意不得引用或转载，其观点和预测仅代表当时的观点，未来可能会发生变化。该基金是一种混合基金，其预期收益和预期风险水平高于债券基金和货币市场基金，但低于股票基金。如果基金投资于香港证券交易所的目标股票，它还需要承担由于投资环境、投资目标、市场体系和交易规则的差异而造成的独特风险。投资者在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同、基金招股说明书、基金产品信息总结等产品法律文件和风险披露，充分了解基金的风险回报特征和产品特征，认真考虑基金的风险因素，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况和销售适当性的基础上，合理判断，认真做出投资决策。