【摘要】 量化投资版图再升级 景顺长城ESG量化股票正在发行
在中国经济向高质量发展转型和碳达峰、碳中和“双碳”目标的战略引领下，可持续发展成为经济发展的主旋律。ESG是从环境、社会责任、公司治理等维度对企业进行的综合评价，逐渐成为考察企业可持续发展的关键指标。通过考察企业ESG的变化，能够更好的识别出优秀的企业和企业家。权益大厂景顺长城基金结合自身优势，于5月5日正式发行旗下首只ESG新品，景顺长城ESG量化股票型证券投资基金（基金代码：A14634；C14635）。当前我国经济结构转型带来投资结构和产业发展的实质性变迁，高质量发展的目标与ESG支持的可持续发展的理念相契合，绿色经济、数字经济、消费升级三大转型方向有望迎来更多ESG可持续主题投资布局机会。景顺长城基金表示，与财务信息不同，ESG反映更多维度信息，不仅揭示了环境和社会因素对企业的影响，更反映了企业经营效率、盈利质量和长期经营稳健性，是基本面分析重要的组成部分。中金公司（601995）对中国ESG资管规模进行预测，预计到2025年，中国ESG投资规模将达到20-30万亿，投资前景十分广阔。
正在发行的景顺长城ESG量化股票，以沪深300ESG指数为业绩比较基准，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。据介绍，沪深300ESG基准指数是从沪深300样本中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%上市公司证券，选取剩余的230-240只证券作为指数样本，其兼顾“沪深300大市值+ESG评级体系”双重特性。该指数具有集中度适中、分散风险；对沪深300指数代表性强和行业偏离度小等优势。“与指数增强策略相比，主动量化策略利用量化模型主动进行全市场选股，股票池不局限于标的指数，股票选择范围更大，操作空间更为灵活。” 景顺长城ESG量化股票拟任基金经理黎海威表示，新基金将综合利用Alpha因子与ESG因子，并利用国际ESG主题投资中常用的正面筛选和负面筛选，构建新的Alpha模型。
作为国内公募量化投资领军人物，黎海威拥有19年海内外证券、基金行业从业经验和14.6年基金管理经验，曾任职于美国穆迪、贝莱德、香港海通国际，2012年8月加入景顺长城基金。基金一季报数据显示，截至2022年3月31日，黎海威作为始发基金经理管理的景顺长城沪深300增强，自2013年10月29日成立以来，份额净值增长率为182.23%，同期业绩比较基准收益率为98.58%，实现了83.65%的超额回报；2018年2月6日开始管理的景顺长城量化小盘成立以来，份额净值增长率为60.73%，同期业绩比较基准收益率为5.24%，实现了55.49%的超额回报。
值得一提的是，正在发行的景顺长城ESG量化股票采用了双基金经理制，另一位拟任基金经理周春泉，具有10年证券、基金行业从业经验，5.8年基金管理经验，曾任职于海通国际、中泰金融国际，2018年10月加入景顺长城基金，担任专户投资部投资经理，目前担任景顺长城量化港股通股票、景顺长城泰阳回报混合基金经理。
从市场层面来看，数据显示，截至4月29日，沪深300指数市盈率为11.85倍，低于最近5年13.17倍的平均值，位居从低到高的20.23%的分位点，处于相对底部区域。在经历了前四个月的宽幅调整之后，当前市场或为新基金提供了良好的布局时机。景顺长城ESG量化股票，为看好中国经济转型和可持续发展的投资者，提供了便利的投资工具。